- Đơn vị chủ trì: Ban Kinh tế vĩ mô và Dự báo

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Dương Hoàng Linh

- Năm giao nhiệm vụ: 2023  Mã số: CLTC/ĐT/2023-02

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

Dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô có ý nghĩa quan trọng và đem lại nhiều lợi ích đối với điều hành chính sách vĩ mô cũng như việc ra quyết định kinh doanh ở tầm vi mô. Trong điều hành vĩ mô, việc dự báo kinh tế vĩ mô giúp nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong xây dựng và điều chỉnh và điều hành chính sách. Bên cạnh đó ở góc độ vi mô, việc dự báo các chỉ số vĩ mô cũng góp phần giúp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có được các quyết định kinh doanh, đầu tư chính xác hơn như việc dự trữ nguyên vật liệu, mở rộng thị trường hay tăng cường đầu tư sản xuất. Chính vì vậy mà dự báo là một trong những chủ đề được quan tâm rộng rãi cả với những nhà hoạch địch chính sách, các cơ quan, tổ chức nhà nước, các nhà nghiên cứu cũng như các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh lớn. Cho đến nay, các phương pháp dự báo đã không ngừng được phát triển, hoàn thiện. Cùng với sự ra đời của cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và sự bùng nổ về dữ liệu, bên cạnh các phương pháp dự báo truyền thống, một số phương pháp dự báo mới đã được ứng dụng rộng rãi hơn như phương pháp mạng dữ liệu nhân tạo, phương pháp kết hợp xử lý dữ liệu giảm chiều. Các nghiên cứu thực nghiệm gần đây cho thấy việc áp dụng những phương pháp mới này trong dự báo đã đem lại những hiệu quả nhất định với độ chính xác cao hơn cũng như có sự bao quát dữ liệu lớn hơn trong xây dựng dự báo, điều này cho thấy tiềm năng lớn của các phương pháp dự báo mới trong tương lai.

Ở Việt Nam, trên góc độ vĩ mô, cùng với quá trình kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập mạnh mẽ hơn. Tình hình kinh tế xã hội ngày càng diễn biến nhanh hơn và khó lường hơn là những thách thức lớn cho quá trình xây dựng và điều hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc tăng cường công tác dự báo là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả, tính chủ động trong xây dựng, điều hành chính sách kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay. Trong giai đoạn đến năm 2030, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường, nâng cao công tác dự báo. Tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ về “Nghiên cứu, áp dụng khung lý thuyết, mô hình, phương pháp, công cụ tiên tiến, hiện đại để nâng cao chất lượng hoạt động phân tích và dự báo thống kê’’. Trong Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030, trong đó ở tiết b, điều 7 đã đề cập tới việc nâng cao năng lực dự báo là một trong những nội dung của giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện cam kết hội nhập quốc tế.

Một trong những chỉ số vĩ mô quan trọng cần dự báo là xuất khẩu. Tại Việt Nam, xuất khẩu là nhân tố quan trọng trong nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao trong hơn 3 thập kỷ, qua đó góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng đầu thế giới. Năm 2022 ghi nhận là năm thứ 7 liên tiếp Việt Nam xuất siêu với thặng dư thương mại hơn 11 tỷ USD, góp phần tích cực nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế. Bên cạnh đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu cũng có sự cải thiện liên tục theo hướng tích cực khi giảm xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, giai đoạn 2023 - 2030, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động khó lường tác động đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 theo xu hướng giảm, việc nhận diện, phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố như GDP, lạm phát, tỷ giá, dân số,... đến xuất khẩu nhằm hạn chế những tác động bất lợi đến xuất khẩu của Việt Nam có vai trò quan trọng. Vì vậy, việc thực hiện đề tài nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu Việt Nam và dự báo giai đoạn 2023 - 2030” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam, dự báo xuất khẩu trong giai đoạn 2023 - 2030. Cụ thể: Làm rõ cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hưởng và thực nghiệm về dự báo đối với xuất khẩu; phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2022 và các yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam; Dự báo xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2023 - 2030.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam.

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích thực trạng xuất khẩu trong giai đoạn 2000 - 2022 và dự báo xuất khẩu đến năm 2030. Đề tài tập trung nghiên cứu xuất khẩu của Việt Nam tới 03 thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc.

4. Kết quả nghiên cứu

(1) Đề tài đã phân tích làm rõ các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu, lý thuyết về dự báo, các phương pháp dự báo nói chung và các phương pháp dự báo xuất khẩu; tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về mô hình dự báo xuất khẩu. Đề tài đã chia các nhóm nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thành ba nhóm đó là: (i) Nhân tố ảnh hưởng xuất khẩu do cung phản ánh năng lực sản xuất cung ứng hàng hóa xuất khẩu của quốc gia xuất khẩu như vốn, quy mô lao động, khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển: (ii) Nhân tố ảnh hưởng về cầu phản ánh nhu cầu đối với hàng hóa của nước xuất khẩu nhóm này gồm có quy mô thị trường như dân số, thu nhập, sở thích tiêu dùng... ; (iii) Các yếu tố trung gian là các nhóm yếu tố có ảnh hưởng tới xuất khẩu như chi phí vận chuyển, tỷ giá hối đoái, thuế quan và các hiệp định tự do thương mại. Đồng thời, đề tài đã tổng quan một số các nghiên cứu thực nghiệm về dự báo xuất khẩu như phương pháp mô hình trọng lực; phương pháp Arima, phương pháp mạng nơ ron nhân tạo, mô hình sử dụng kết hợp phương pháp kinh tế lượng và xử lý dữ liệu lớn. Qua đó cho thấy, có rất nhiều mô hình dự báo xuất khẩu, với nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng. Tuy nhiên trong những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ về số liệu và khả năng tính toán lưu trữ số liệu lớn hơn; bên cạnh đó bối cảnh kinh tế xã hội toàn cầu cũng có những biến động lớn hơn dẫn đến nhu cầu các mô hình có thể chứa được nhiều thông tin hơn. Việc áp dụng các mô hình mới như mô hình tần suất hỗn hợp, các mô hình áp dụng các ngôn ngữ máy học trong việc xử lý dữ liệu lớn như phương pháp giảm chiều dữ liệu phân tích thành phần chính (PCA) cho phép mô hình có độ chính xác cao hơn, chi tiết hơn và giải thích, mô phỏng được nhiều hơn các biến động bên ngoài về chính sách, về tình hình kinh tế, thương mại thế giới cũng như cho kết quả dự báo chính xác và có độ nhậy cao hơn so với các phương pháp truyền thống.

(2) Đề tài đã phân tích đánh giá thực trạng xuất khẩu Việt Nam, các nhân tố tác động đến xuất khẩu Việt Nam. Trong đó, giai đoạn 2000 - 2023, xuất khẩu Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, thứ hạng và vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế được cải thiện; cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo chiều hướng tích cực; Việt Nam trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhiều quốc gia. Kể từ năm 2000 đến nay, xuất khẩu Việt Nam đã không ngừng tăng trưởng với tốc độ cao. Nếu như năm 2000, kim ngạch xuất khẩu chỉ chưa đến 15 tỷ thì năm 2023, tổng kim ngạch đã tăng hơn 24 lần đạt mức 355,5 tỷ USD. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu Việt Nam trong giai đoạn này bao gồm: (i) các yếu tố về phía cung có ảnh hưởng nổi bật đến xuất khẩu Việt Nam là vốn đầu tư nước ngoài (FDI), khu vực FDI có vai trò quyết định đối với cả với tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam trong giai đoạn này và chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu; sự phát triển công nghiệp chế biến và lực lượng lao động dồi dào với chi phí thấp là các nhân tố tích cực tác động đến xuất khẩu Việt Nam; (ii) về phía cầu: kinh tế thế giới dù gặp nhiều khó khăn những vẫn có mức tăng trưởng khá, thu nhập bình quân thế giới được cải thiện; (iii) các nhân tố trung gian, Việt Nam đã đẩy mạnh hội nhập quốc tế, điều hành tỷ giá Việt Nam ổn định góp phần hỗ trợ xuất khẩu. Đối với các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU do các yếu tố thuận lợi về kinh tế, lao động, thu nhập đã có tác động tích cực đối với tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam qua các thị trường này. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Trung Quốc tăng trưởng nhanh cả giai đoạn. Xuất khẩu sang EU cũng có sự gia tăng tuy không tăng trưởng nhanh như 2 thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc.

(3) Đề tài đã xây dựng kịch bản và dự báo xuất khẩu các thị trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc theo phương pháp phân tích cơ bản để giảm chiều dữ liệu (PCA) và sử dụng dữ liệu theo tần suất quý từ năm 2010-2023. Trong đó việc dự báo được thực hiện thông qua 4 bước: (i) thu thập dữ liệu; (ii) xử lý giảm chiều dữ liệu qua phương pháp PCA; (iii) xây dựng mô hình dự báo; (iv) dự báo và kiểm định kết quả dự báo. Các dữ liệu được sử dụng trong đề tài bao gồm có xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU; các dữ liệu về cung của Việt Nam như sản xuất công nghiệp, đầu tư nước ngoài…; dữ liệu cầu như GDP, thu nhập bình quân, lao động; các dữ liệu trung gian như tỷ giá, giá dầu, giá vận tải. Kết quả dự báo theo 2 kịch bản cho thấy: Ở kịch bản cơ sở với điều kiện kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam là khá chậm. Ở kịch bản thuận lợi, khi kinh tế Trung Quốc phục hồi tốc độ tăng trưởng như giai đoạn trước, xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng khá hơn và có thể xuất khẩu 270 tỷ USD sang các thị trường này vào năm 2030; và có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 500 tỷ USD tại thời điểm này. Bên cạnh đó đề tài cũng tiến hành kiểm định tính chính xác của mô hình thông qua việc dự báo dữ liệu quá khứ (dữ liệu đến năm 2020) cho thấy mô hình có độ chính xác có thể chấp nhận được ở mức sai số từ 4-12%; kết quả dự báo theo quý có độ sai lệch lớn hơn so với tổng số dự báo của năm bằng việc cộng dồn 4 quý.

5. Thông tin nghiệm thu và lưu trữ

- Nghiệm thu: Đề tài đã được Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu thông qua (Quyết định số 130/QĐ-CLTC ngày 22/12/2023 của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính về việc thành lập Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở năm 2023).

- Lưu trữ: Đề tài được lưu trữ tại thư viện Viện Chiến lược và Chính sách tài chính./.